Биржевая баржа | Максим Малых

Про матожидание и системные убытки. У моей системы положительное математическое ожидание, подтверждённое большой исторической выборкой. Но это совершенно не означает, что результат будет идти ровной линией вверх. Наоборот. В реальной торговле прибыльные и убыточные сделки распределяются неравномерно. Могут идти серии стопов, затем несколько хороших сделок подряд. Потом снова неудачная полоса. Поэтому после нескольких убытков я не делаю вывод, что система сломалась. Сначала я смотрю на исторические границы её нормальной просадки. Если текущий результат находится внутри того, что система уже показывала на тестах, для меня это не повод срочно менять правила. Это может быть обычная дисперсия. Именно поэтому одна отдельная сделка для меня практически ничего не значит. Недавно был хороший пример. До этого система несколько недель находилась в неприятном периоде: небольшие минусы, небольшие плюсы, слабая активность рынка. При этом никаких нарушений алгоритма с моей стороны не было. А затем рынок наконец дал движение. За один активный день система получила несколько хороших сигналов и существенно сократила накопленную просадку. Вот это я и называю математическим выравниванием. Не в смысле, что рынок «обязан» вернуть убытки после серии стопов. Рынок никому ничего не должен. Смысл в другом: если у системы действительно есть положительное математическое ожидание, то на большой серии сделок её статистическое преимущество постепенно проявляется — несмотря на случайные серии убытков и прибылей внутри этой выборки. Поэтому в просадке я задаю себе не вопрос: «Как срочно отбить минус?» А другой: «Текущая просадка укладывается в поведение моей системы или нет?» Если укладывается — продолжаю работать. Если выходит за рамки ожидаемого — начинаю искать причину. Для меня системная торговля именно об этом. Не пытаться каждый раз угадать, что происходит с рынком. А заранее знать, какое поведение системы является нормальным, и не ломать её из-за нескольких неудачных сделок.